Questions tagged «unit-root»

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单位根的直观解释
在单位根测试的上下文中,您将如何直观地解释什么是单位根? 我在想一种解释方式,就像我在这个问题上已经建立的那样。 关于单位根的情况是,我知道(顺便说一句)单位根测试用于测试时间序列中的平稳性,仅此而已。 您将如何向外行人或学习过非常基本的概率和统计学课程的人解释它? 更新 我接受了胡布的回答,因为这最能反映我在这里提出的要求。但是我敦促所有来这里的人也阅读帕特里克和迈克尔的答案,因为它们是理解单位根的自然的“下一步”。他们使用数学,但是以非常直观的方式。


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一个很好的例子,其中没有单位根的序列是非平稳的?
我已经看过好几次人们在增强Dickey-Fuller检验中拒绝空值,然后声称它表明他们的序列是平稳的(不幸的是,我无法显示这些声明的来源,但是我想类似的声明在这里和那里都存在。一本或另一本日记)。 我认为这是一种误解(拒绝单位根的零点不一定与拥有平稳序列相同,尤其是因为进行此类测试时很少研究甚至不考虑非平稳性的替代形式)。 我想要的是: a)一个很好的明显反例(我现在可以想象一对夫妇,但我敢打赌,除了我以外的人会比我的想法更好)。它可能是对特定情况的描述,也许带有数据(模拟的或真实的;两者都有其优势);要么 b)一个令人信服的论点,为什么应将增强迪基-富勒中的拒绝视为建立平稳性 (如果感觉很聪明,甚至(a)和(b)都可以)

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针对截距/漂移和线性趋势建模的时间序列的哪个Dickey-Fuller测试?
精简版: 我有一个正在测试平稳性的时间序列气候数据。根据先前的研究,我希望数据的基础模型(或可以说是“生成”)具有截距项和正线性时间趋势。为了测试这些数据的平稳性,我是否应该使用包含截距和时间趋势(即等式#3)的Dickey-Fuller检验? ∇ ÿŤ= α0+ α1个t + δÿt − 1+ 你Ť∇ÿŤ=α0+α1个Ť+δÿŤ-1个+üŤ\nabla y_t = \alpha_0+\alpha_1t+\delta y_{t-1}+u_t 还是我应该使用仅包含截距的DF检验,因为我认为该模型所基于的方程的第一个差异只有截距? 长版: 如上所述,我有一个时间序列的气候数据正在测试平稳性。根据先前的研究,我希望数据基础模型具有拦截项,正线性时间趋势和一些正态分布的误差项。换句话说,我希望基础模型看起来像这样: ÿŤ= 一个0+ 一个1个t + βÿŤ− 1+ 你ŤÿŤ=一种0+一种1个Ť+βÿŤ-1个+üŤy_t = a_0 + a_1t + \beta y_{t-1} + u_t 其中üŤüŤu_t是正态分布。因为我假设基础模型具有截距和线性时间趋势,所以我使用简单的Dickey-Fuller检验的方程式#3测试了单位根,如下所示: ∇yt=α0+α1t+δyt−1+ut∇yt=α0+α1t+δyt−1+uŤ\nabla y_t = \alpha_0+\alpha_1t+\delta y_{t-1}+u_t 该测试返回了一个临界值,该临界值将导致我拒绝原假设,并得出基本模型非平稳的结论。但是,如果我正确运用这一点,因为即使我的问题底层模型假设有一个截距和时间趋势,这并不意味着第一个区别∇yt∇yt\nabla y_t的意志为好。相反,实际上,如果我的数学正确的话。 计算基于所述方程的第一差假定的主要模型给出: ∇yt=yt−yt−1=[a0+a1t+βyt−1+ut]−[a0+a1(t−1)+βyt−2+ut−1]∇yt=yt−yt−1=[a0+a1t+βÿŤ-1个+üŤ]-[一种0+一种1个(Ť-1个)+βÿŤ-2+üŤ-1个]\nabla y_t = y_t - y_{t-1} = …

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使用Engle–Granger两步法测试两个时间序列之间的协整
我正在尝试测试两个时间序列之间的协整关系。这两个系列的每周数据跨度约为3年。 我正在尝试做Engle-Granger两步法。我的操作顺序如下。 通过增强Dickey-Fuller测试每个时间序列的单位根。 假设两者都有单位根,则通过OLS找到关系的线性近似。然后创建一系列残差。 通过增强Dickey-Fuller测试单位根的残差。 根据3的结果得出(或不)协整。 问题: 这种方法看起来还好吗?(我是一名本科生,我希望以一种合法的方式来分析我的数据,而不必以最严格的已知方法来对其进行分析。) 如果在第1步中一个序列不能用ADF拒绝零假设(因此没有单位根),是否可以合理地得出结论,因为一个数据集是非平稳的,所以两个序列未进行协整?我不这么认为,但我想确定。 两个数据集看起来都是“随机的”,所以我想知道使用OLS来测量关系以获得残差是否合适。

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漂移序列与趋势序列之间的差异
可以将具有漂移的序列建模为 ,其中是漂移(常数),并且。 yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 可以将具有趋势的序列建模为,其中是漂移(常数),是确定的时间趋势,。yt=c+δt+ϕyt−1+εtyt=c+δt+ϕyt−1+εty_t = c + \delta t + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccδtδt\delta tϕ=1ϕ=1\phi=1 这两个系列都是,我认为两者都表现出越来越高的行为。I(1)I(1)I(1) 如果我有一个表现出越来越高的表现的新系列,我怎么知道这个系列是具有漂移或趋势的系列? 我可以做两个ADF测试: ADF测试1:零假设是级数为具有漂移的I(1)I(1)I(1) ADF测试2:零假设是具有趋势的序列I(1)I(1)I(1) 但是,如果两个测试的原假设都不被拒绝怎么办?

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解释R的ur.df(Dickey-Fuller单位根测试)结果
我正在使用软件包中的ur.df()功能在时间序列上运行以下单位根测试(Dickey-Fuller)urca。 该命令是: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) 输出为: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -0.266372 -0.036882 -0.002716 0.036644 0.230738 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) …

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串行相关和具有单位根之间有什么区别?
我可能会混淆时间序列概念和非时间序列概念,但是显示序列相关性的回归模型与显示单位根的模型之间有什么区别? 另外,为什么可以使用Durbin-Watson测试来测试串行相关性,却必须对单元根使用Dickey-Fuller测试呢?(我的教科书说这是因为Durbun Watson检验不能用于包含自变量滞后的模型。)
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