有条件异方差的线性模型的推论
假设我观察到独立变量向量和以及因变量y。我想拟合以下形式的模型: y = \ vec {x} ^ {\ top} \ vec {\ beta_1} + \ sigma g \ left(\ vec {z} ^ {\ top} \ vec {\ beta_2} \ right)\ epsilon, 其中g是某个正值二次可微函数,\ sigma是未知的缩放参数,\ epsilon是零均值,单位方差高斯随机变量(假定独立于\ vec {x}和\ vec {z})。这实质上是Koenker异方差检验的设置(至少据我所知)。x⃗ x→\vec{x}z⃗ z→\vec{z}yyyy=x⃗ ⊤β1→+σg(z⃗ ⊤β2→)ϵ,y=x→⊤β1→+σg(z→⊤β2→)ϵ,y = \vec{x}^{\top}\vec{\beta_1} + \sigma g\left(\vec{z}^{\top} \vec{\beta_2}\right) \epsilon,gggσσ\sigmaϵϵ\epsilonx⃗ x→\vec{x}z⃗ …