Questions tagged «bayesian-game»

在寻找完美贝叶斯平衡时，我发现了一个有趣的问题。我还没有看到信仰不是离散的问题。 一个对象的单个潜在买家对卖家的价值为零。买方的估价v均匀地分布在[0，1]上，是私人信息。卖方将价格命名为买方接受或拒绝的价格。p1p1p_1 如果他接受，则以约定的价格交易对象，买方的收益为，卖方的收益为。v−p1v−p1v − p_1p1p1p_1 如果他拒绝了，那么卖方将再次提出报价p2。如果买方接受此，他的收益为，卖方的收益为，其中。δ(v−p2)δ(v−p2)\delta_(v − p_2)δp2δp2\delta p_2δ=0.5δ=0.5\delta = 0.5 如果他拒绝，则两个玩家都将得到零（不再有任何附加条件）。 找到一个完美的贝叶斯平衡。 我通常的方法是修正信念，但是我不太了解如何用持续的信念来做到这一点。有什么建议吗？

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我正在研究随机和贝叶斯博弈的定义，看来随机博弈是贝叶斯博弈的广义形式。有人能解释一下随机博弈和贝叶斯博弈之间的根本区别以及不完善的信息博弈和不完全的信息博弈吗？

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我遇到了一个正在苦苦挣扎的问题： 以标准的《囚徒困境》游戏为例，该游戏被玩了两次。（玩家在观看第二场比赛之前观察第一场比赛的结果）。考虑关于哪个节点播放器2在其信息集中的信念。 找到弱的完美贝叶斯均衡（策略和信念），其中策略不是子博弈的完美均衡。 因此，在囚徒困境中： （缺陷，缺陷）是唯一的纳什，唯一的子博弈完美均衡也是。 但是，如何获得不涉及缺陷的弱完美贝叶斯平衡呢？当然，这绝对是主导。。。 这个问题错了吗？ 然后继续要求顺序均衡（在这里我们考虑混合策略的顺序）。 这个问题是对的还是我误解了这些概念？

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更新。交叉张贴在交叉验证。 Blackwell＆Dubins（1962）在一篇著名的论文中指出，两个贝叶斯代理的后验概率，其先验在度量事件上是一致的 000，随着信息流的增加，彼此之间会变得任意靠近。 数学上，结果如下。让（Ω ，F，{Fñ} ，Q ）(Ω,F,{Fn},Q)(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}, Q) 是一个经过过滤的概率空间 Fñ↑ FFn↑F\mathcal{F}_n \uparrow \mathcal{F}。让PPP 成为 （Ω ，F）(Ω,F)(\Omega, \mathcal{F}) 与 Q « PQ≪PQ \ll P。然后， d（Pñ，问ñ）：=SUP一∈ ˚F| P（一个∣Fñ）- Q （一|Fñ）| → 0 与 Q 一样 n → ∞ 。d(Pn,Qn):=supA∈F|P(A∣Fn)−Q(A∣Fn)|→0 a.s. Q as n→∞.d(P^n, Q^n): = \sup_{A \in \mathcal{F}}|P(A \mid \mathcal{F}_n) …

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