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矩阵熵的约束优化问题
我在(Shannon)矩阵熵一个约束优化问题。矩阵可以写成形式为的秩1矩阵之和其中是给定的归一化向量。排名第一的矩阵的系数是我们进行优化的未知数,它们必须大于零且总和为1。 A [ v i(小号û 米(e n t r (e i g (A ))))(sum(entr(eig(A))))\mathtt{(sum(entr(eig(A))))}一个AAv 我[ v一世vŤ一世][viviT][v_i\,v_i^T]v一世viv_i 用类似CVX的语法,问题如下:给定变量C(n )c(n)\mathtt{c(n)} 最小化小号ü 米(e n t r (e i g (A )))minimizesum(entr(eig(A)))\text{minimize} \qquad \mathtt{sum(entr(eig(A)))} 服从一个Σ ç一世C一世= ∑ c一世v一世vŤ一世= 1≥ 0subject toA=∑civiviT∑ci=1ci≥0\begin{align} \text{subject to} \qquad A &= \sum c_i v_i v_i^T\\ \sum c_i &= 1\\ …