Questions tagged «simulations»

基本上，我需要复制Hartley的“解决实际商业周期模型的用户指南”（http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/kdsalyer/LECTURES/Ecn235a/Linearization/ugfinal.pdf）。具体来说，我想模拟模型所隐含的动力系统，其指定如下： 其中是消费，是劳动力供给，是资本，是自回归技术过程，是产出，是投资。ħ ķ ž ÿ 我CccHhhķkkžzzÿyy一世ii 我使用以下逻辑对其进行仿真：假设在时间，一切都处于稳定状态，并且所有值均为0，由此得出。然后，在通过给系统造成冲击，我求解和（因为我有“震惊的”并先前获得，然后插入这两个以检索其余部分，即并重复该过程。ķ 吨+ 1吨+ 1 ε ç 吨+ 1个 ħ 吨+ 1个 ž 吨+ 1 ķ 吨+ 1个 Ÿ 吨+ 1，我吨+ 1，ķ 吨+ 2Ťttķt + 1kt+1k_{t+1}t + 1t+1t+1εε\varepsilonCt + 1ct+1c_{t+1}Ht + 1ht+1h_{t+1}žt + 1zt+1z_{t+1}ķt + 1kt+1k_{t+1}ÿt + 1，我t + 1，ķt + 2yt+1,it+1,kt+2y_{t+1}, i_{t+1}, k_{t+2} 不幸的是，我得到了一个没有意义的爆炸性过程： …

10 macroeconomics  general-equilibrium  business-cycles  simulations 

我试图复制Cochrane，1998的结果。本文的大部分内容仅仅是描述价格水平的财政理论背后的理论。但是从p。42他开始计量经济学方面。 Cochrane使用无摩擦模型，因此政府的流量预算约束可以写成： vt=1rt+1(st+1+vt+1)vt=1rt+1(st+1+vt+1)v_{t} = \frac{1}{r_{t+1}}(s_{t+1} + v_{t+1})（1） 其中即，在发行并在成熟的债券的实际价值。是真正的主要盈余，是政府债券的实际回报率。吨-1吨小号吨ř吨vt=Bt−1(t)ptvt=Bt−1(t)ptv_{t} = \frac{B_{t-1}(t)}{p_{t}}t−1t−1t-1tttststs_{t}rtrtr_{t} 出于理论原因，他通过消耗（而不是输出）来缩小变量，并将流量约束写为： β=1vtct=1rt+1ct+1ct(st+1ct+1+vt+1ct+1)vtct=1rt+1ct+1ct(st+1ct+1+vt+1ct+1)\frac{v_{t}}{c_{t}} = \frac{1}{r_{t+1}}\frac{c_{t+1}}{c_{t}} (\frac{s_{t+1}}{c_{t+1}} + \frac{v_{t+1}}{c_{t+1}})。如果我们定义，则可以向前迭代流约束并表示为：β=1rt+1ct+1ctβ=1rt+1ct+1ct\beta = \frac{1}{r_{t+1}} \frac{c_{t+1}}{c_{t}} vct=Et∑∞j=1βjsct+jvct=Et∑j=1∞βjsct+jvc_{t} = E_{t} \sum_{j=1}^{\infty} \beta^{j} sc_{t+j}（2） 请注意，和 只是 和。这是我的第一个混乱来源：他为什么减去每个系列的均值？我知道这是“与平均值的偏差”但是，即使不减去均值，流量约束肯定会向前迭代？小号Ç 吨 v Ç 吨 = v 吨vctvctvc_{t}sctsctsc_{t}sct=stvct=vtct−E(vtct)vct=vtct−E(vtct)vc_{t} = \frac{v_{t}}{c_{t}} - E(\frac{v_{t}}{c_{t}})sct=stct−E(stct)sct=stct−E(stct)sc_{t} = \frac{s_{t}}{c_{t}} - E(\frac{s_{t}}{c_{t}}) 财政理论的一个关键方面是主要盈余是外生的。因此，Cochrane定义如下： sct=at+ztsct=at+ztsc_{t} = a_{t} + z_{t}（3）其中 …

7 macroeconomics  time-series  simulations 

在视频游戏“军团要塞2”中，一个经济体内部增长。它有自己的货币和易货系统，一切运行顺利。但是，随着时间的推移，事情开始变得非常奇怪。其中一种货币类型，价格开始上涨（一把钥匙的价格原本是2.33精炼金属（2精炼和1回收），但它慢慢上升到2.66和更高）。现在，钥匙的价值达到了15个精炼金属（给予或拿走），许多其他物品的价值也大幅下降。例如，一种名为Buds的子货币价值为16键，但通过键的上升，已降至约5-6键。 我的问题是，导致这种异常的原因是什么，TF2经济是否能够恢复到他们开始的价值（没有游戏创造者的干预）？ 在我讨论经济如何运作之前，我将从货币开始。 最基本的货币是精炼金属。人们可以通过制作来制作精致的金属。一旦我越过更多货币，我会更深入地解释它。精制金属可以通过制作来破坏，它和制作它的碎片可以用来制作帽子和武器。 制作精制金属是回收金属。每种精制有3种再生金属。它们是通过将3个废金属制成一起而获得的。 废金属是通过制造同一类的2种武器（武器是常见的掉落）而创造的。有关下拉机制的更多信息，请转到这些Gaming SE问题。 https://gaming.stackexchange.com/questions/24012/team-fortress-2-item-drop-chances https://gaming.stackexchange.com/questions/322/when-does-the-weekly-drop-count -重启 除了武器，帽子和板条箱都可以掉落。帽子是两者中更有价值的，通常在2左右精制，给予或采取。另一方面，板条箱几乎没有价值，虽然有些价格非常昂贵（有些人会为其中一种稀有商品交易他们的第一个），而当一个新的商品被释放时，它可能具有很高的初始价值，随着时间衰退。 这里使用的所有资金都是美元，但是当使用多个时，$符号会导致错误。 与用户创建金属的方式不同，Keys是从Mann Co商店购买的（这是游戏中的主要商店。您可以在这里交换现金世界的物品）。钥匙的价值为2.49。这里还有帽子和武器出售，但社区通常认为这些价格高得离谱，看到你可以找到的一种武器（作为一种常见的掉落）由Mann Co商店估价为9.99。Mann Co商店由游戏开发商运营和维护。 交易的主要方式是通过易货系统。用户搜索具有所需项目的人员的服务器和论坛，然后尝试与他们交易。TF2 Outpost是TF2（和其他游戏）交易特定的一个论坛的一个很好的例子。 您可能会想，“如果它是易货系统，为什么价格存在？” 价格部分来自一个人的社区。这个名为Backpack TF的网站是提供项目价值指导线的（如果不是）最大的网站之一。 它的链接在这里：http：//backpack.tf/ 易货系统仍然存在。在不使用背包TF的人之外，许多稀有物品必须通过以物易物交易，因为要么不足以尝试创造价格，要么因为它们没有足够的交易。但是，如果有人提供物品交易的详细信息，Backpack TF将尝试定价。 现在，时间深入了解板条箱。可以使用板条箱（以及一个键）来打开它。在里面，你会发现在箱子的内容列表中列出的项目。基本板条箱内的大多数物品开始高，然后下降。不遵循此主题的主要类型是异常帽子。这些稀有物品只能从任何类型的箱子中获得1％的平均机会，并且事件箱通常具有稀有类型。其中一些价值为8键（给予或接受），而有些则进行交易，交易价格超过5000+，甚至更多。 另一种获得半稀有物品的方法是通过额外的游戏模式MvM。如果玩家“Manns Up”，他们会在任务结束时获得奖励，并在游览结束时获得更大的奖励（3-6次任务，取决于难度）。这些更大的奖励开始变得昂贵，但却慢慢下降。除了Pro-Killstreak和Austrailium项目之外唯一有价值的物品（更好的物品被评价为不寻常物品，而较低物品价值为1-3键）是Golden Frying Pan，它的价值非常低。 http://backpack.tf/stats/Strange/Golden%20Frying%20Pan/Tradable/Craftable 交易的一个重要部分是Steam Market，它允许用户出售他们的物品（仅限某些类型）用于现实世界的货币（仍然停留在Steam系统中）。用户还可以以类似的方式将钱花在物品上。这是用户的所有用户，就像交易一样。 这是对TF2经济如何运作以及如何进行监管的基本概述。在Mann Co商店之外，对经济几乎没有发言权。它的社区是创造价格的原因。背包TF可能会创造出供需指导线，但由于两者都可以轻易改变，这可能不是价格的唯一因素。我想解释为什么事情的定价方式，但我不知道Backpack TF的内部运作方式。

6 simulations 

你能指出我的知识和技术的任何微观经济模型吗？ 它旨在用于模拟。 出现的问题是，您需要模拟技术对经济的影响，而不需要了解技术和知识的任何具体内容。 但技术突破不是随机的。他们有一个需要建模的模式。 我做了 我自己的模特 但是我将使用的幻数和分布太多了。 请注意它仍处于开发阶段，因此内部不一致。所以现在把它当作一系列的想法。

1 microeconomics  simulations  economic-growth  technology 

在纸张，如这个，我看到使用正态分布到金融投资的过程模型。这似乎很奇怪，因为聚集同态正态变量会产生线性增加的平均值。 我原本希望投资帐户的价值可以通过以下方式更好地建模： νt=exp∑τXτνt=exp⁡∑τXτ \nu_t = \exp \sum_\tau X_\tau 为Xτ∼N(μ,σ)Xτ∼N(μ,σ) X_\tau \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma) 尽管线性是短期内的合理模型，但由于缩放比例的原因，指数型长期似乎更好。 指数维纳过程是否在这里使用的“正确”过程？

1 finance  simulations