0
具有二元因变量的非平衡动态面板模型中的Nickell偏差
在现有文献中，我似乎无法从树上告诉森林。 想象一下，我想测试动态面板设置中的外部冲击对获得脉冲响应函数的影响，如下所示： $ y_ {it} = \ beta_0 + \ gamma（L）y_ {it} + \ rho（L）x_it + \ alpha_i + \ sigma_t + \ epsilon_ {it} $ 其中$ \ gamma（L）$和$ \ rho（L）$是不同长度的滞后运算符。 $ x_ {it} $是外部冲击，$ \ alpha_i $和$ \ sigma_t $分别是国家和时间假人。 $ \ epsilon_ {it} $是错误术语。重要的是，外源性休克仅仅是固定效应的外生条件。观察单位是国家年。 现在想象一下，样本是不平衡的，一些国家的T值小到3，而有些国家则有62.因此，样本应该遭受严重的尼克尔偏差，对吧？ 我的问题是：如果我的面板不平衡或者我仍然可以使用ML和GMM进行一些偏差校正，它会改变什么吗？如果是这样，我应该使用哪些更正？ 现在假设，我的因变量本质上是二进制的。由于我使用固定效果，我必须对ML情况应用logit回归，不是吗？是否有可用于估算偏见的估算器？ 现在假设我想测试外源性冲击影响我感兴趣的变量的通道。我会通过互动术语做到这一点，对吗？如果是这种情况，我将使用哪个估算器来获得无偏见的结果？