经济学

为那些学习，教学，研究和应用经济学和计量经济学的人提供问答

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计算替代效果
实用功能 U=4q10.5+q2Y=10U=4q10.5+q2Y=10 U=4{q_1}^{0.5}+q_2 \\ Y=10 p1=p2=1p1=p2=1 p_1=p_2=1 然后上升到2。我想问一下如何计算对q1的需求的替代效应？p1p1p_1 我所做的是首先计算最佳束（4,6），然后归入效用函数并得到。但是，我被困在这里来计算对q 1的潜影效果。U=14U=14U=14q1q1q1
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利率对劳动力供给的影响
我没有分析具体情况，而是分析了在两个时期内实际利率上升对劳动力供给的影响。对休闲的明显影响是跨期替代效果，因为目前的休闲比将来的休闲更加昂贵。不过，我看过的所有书都没有提到由此产生的任何收入影响。后者不应该也存在吗？如果一个人是净贷款人，那么利率的提高将使两个时期的闲暇时间增加。 现在来看典型的优化FOC： ∂ü∂升∂ü∂升“= （1 + r ）ww ^“∂U∂l∂U∂l′=(1+r)ww′\frac{\frac{\partial U}{\partial l}}{\frac{\partial U}{\partial l'}}=\frac{(1+r)w}{w'} （1 + r）增加，因此该比率需要增加。但是，这可以通过增加两个休闲级别来实现，但是数量不同。我的推理不正确吗？ {例如，请忽略提及所有其他跨期和交叉效应。我所知道的消费和休闲}
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是否存在不能用游戏树表示的游戏？
是否存在不能用扩展形式或游戏树表示的有限游戏？ 我知道许多游戏太长且太复杂，无法用合理大小的树来表示，但这并不是我想要的，因为它在某种程度上是计算上的限制。 相反，我想知道是否有简单的东西不适合广泛的形式？我读过的所有书都说 树木可以代表各种游戏 但是我还没有在任何地方看到“所有游戏”的说法。是否有任何已知的例外情况？
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英国脱欧导致的货币政策调整[关闭]
鉴于英国退欧，我想知道利率对货币政策的影响。 货币存量的增加将导致名义利率下降（至少在短期内）。相反，货币储备的减少会导致短期利率上升。我想知道的是，英国退欧期间利率是否可能大幅上升？
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DARA实用程序是否大多数时候都暗示CRRA？
维基百科上关于风险规避的页面指出：“恒定相对风险规避意味着绝对风险规避的减少，但并非总是如此”。让我将这个陈述分解为两部分： 1 /“持续相对风险规避意味着绝对风险规避减少。” 一个简单的示例是对数效用函数，其中c > 0满足DARA，因为该效用函数呈正偏（u ‴ = 2u （c ）= ln（c ）u(c)=ln⁡(c)u(c) = \ln(c)c > 0c>0c>0并暗示相对风险规避等于1（=−cu''（c）(u′′′=2c3>0)(u‴=2c3>0)\left(u'''=\frac{2}{c^3} >0\right)。1(=−cu′′(c)u′(c))1(=−cu″(c)u′(c))1 \left(=-c\frac {u''(c)}{u'(c)}\right) 2 /“但并非总是如此”。 我想知道这是否是最常见的情况？还是大多数时候DARA实用程序功能还显示CRRA？ 如果您能用一些实用程序功能说明您的答案，将不胜感激。
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如何找到沃尔拉式指征？[关闭]
在经济中，Arrow Debreau与两个代理商和两种商品进行纯交换。使用Leontief对代理B的效用函数，其中；对于代理A，一个简单的Cobb-Douglas U_a（x_a，y_a）= x_ay_a不能找到维持边际率，因为不能应用收敛的概念。我该如何解决这个问题？Ub(xb,yb)=min(xb,yb)Ub(xb,yb)=min(xb,yb)U_b(x_b,y_b)=\min(x_b,y_b)Ua(xa,ya)=xayaUa(xa,ya)=xayaU_a(x_a,y_a)=x_ay_a
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HP过滤器平滑参数
Mueller（2015，work paper）说，平滑参数为900,000（对于月度数据）的HP过滤器对应于季度数据为100,000的平滑度参数。 如何精确计算？如果要计算相应的年度参数，我将如何进行？
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具有三个结果的期望效用定理的证明
我试图用三个结果证明期望效用定理。在经济学教科书Mas-Colell中，具有ñnn结果的预期效用相当繁琐且时间长。但是我希望三个结果的证明更短，但是，我在证明它方面有些困难。 假设我有三个彩票X ⪰ ÿ⪰ žx⪰y⪰zx \succeq y \succeq z。我们可以将Xxx视为“最佳”彩票，将zzz视为“最差” 彩票。该可以设置 u(x)=1u(x)=1u(x)=1和u(z)=0u(z)=0u(z)=0，然后u(y)=pu(y)=pu(y)=p，其中ppp是在其中具有一个赌博的概率ppp的机会xxx和1−p1−p1-p的机会zzz无所谓yyy。 我如何从这里继续证明期望效用定理？ 对于nnn结果，欧盟指出给定⪰⪰\succeq 满足独立性和连续性公理，有一个效用函数u:Z→Ru:Z→R u:Z\rightarrow \mathbb{R}使得如果p⪰q⇔∑i=1npiu(zi)≥∑i=1nqiu(zi).p⪰q⇔∑i=1npiu(zi)≥∑i=1nqiu(zi).p\succeq q\Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n}p_{i}u(z_{i})\geq \sum_{i=1}^{n}q_{i}u(z_{i}). 编辑：让u(x)=1u(x)=1u(x)= 1和u(z)=0u(z)=0u(z) = 0线性缩放效用函数。因此，我们想 通过独立公理证明u(y)=u(px+(1−p)z)=pu(x)+(1−p)u(z)=p by the independence axiom.u(y)=u(px+(1−p)z)=pu(x)+(1−p)u(z)=p by the independence axiom.u(y) = u\left ( px + (1-p)z \right ) = pu(x) + (1-p)u(z) = p \text{ by the independence …
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AR的Wold分解和自相关
是否可以使用Wold分解为AR（2）平稳模型检索到一定滞后的自相关（值或任何其他信息）？ 例： Xt=0.32Xt−1+0.51Xt−2+εtXt=0.32Xt−1+0.51Xt−2+εtX_t=0.32X_{t-1}+0.51X_{t-2}+ \varepsilon_t 滞后聚形式 (1−0.32L−0.51L2)Xt=εt(1−0.32L−0.51L2)Xt=εt(1-0.32L-0.51L^2)X_t= \varepsilon_t 字符式 Z2−0.32Z−0.51=0Z2−0.32Z−0.51=0Z^2-0.32Z-0.51=0 尔德分解形式：(LJ:−ϕ1ψj−1−ϕ2ψj−2+ψj=0)(LJ:−ϕ1ψj−1−ϕ2ψj−2+ψj=0)(L^J:- \phi_1 \psi_{j-1}-\phi_2 \psi_{j-2}+ \psi_j = 0) L0:ψ0=0L0:ψ0=0L^0:\psi_0 = 0 L1:−0.32ψ0−ψ1=0L1:−0.32ψ0−ψ1=0L^1:-0.32 \psi_{0}-\psi_1 = 0 L2:−0.32ψ1−0.51ψ0+ψ2=0L2:−0.32ψ1−0.51ψ0+ψ2=0L^2:-0.32 \psi_{1}-0.51 \psi_{0}+ \psi_2 = 0 L3:−0.32ψ2−0.51ψ1+ψ3=0L3:−0.32ψ2−0.51ψ1+ψ3=0L^3:-0.32 \psi_{2}-0.51 \psi_{1}+ \psi_3 = 0 L4:−0.32ψ3−0.51ψ2+ψ4=0L4:−0.32ψ3−0.51ψ2+ψ4=0L^4:-0.32\psi_{3}-0.51 \psi_{2}+ \psi_4 = 0
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暂时性冲击与永久性冲击有什么区别？
在我的计量经济学中的时间序列回归模型研究中，我们讨论了基本的时间序列回归并解释了有限分布滞后模型中冲击的影响。我想知道，从直觉上来说，暂时性冲击与永久性冲击之间有什么区别。根据我目前的理解，每一次冲击都是永久的，因为您无法撤消过去。难道不是说一种效果是短暂的，就像完全从存在中消除了它的效果而从不考虑它一样吗？我认为我错了，但我不知道为什么。
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当最初的差异与关于投资与产出关系的定期回归矛盾时
我使用一些有关公司产出和投资的面板数据进行了研究。 我运行了两个方程式。 y=β0+β1x+β2x2+μy=β0+β1x+β2x2+μy=\beta_0+\beta_1x+\beta_2x^2+\mu Δy=α0+Δα1x+ϵΔy=α0+Δα1x+ϵ\Delta y=\alpha_0+\Delta\alpha_1x+\epsilon 在R中，使用这些命令对这些方程进行了运算 1) lm(output~investment+I(investment^2)) 2) lm(diff(output)~diff(investment)) 第一个方程在1％的水平上具有统计显着性，但是由于第一个差异数据的统计显着性丢失了，因此我得到了相当高的p值，好像这两个变量之间没有任何关系。 对这种结果的解释是什么（即该数据集中的投资与产出之间是否存在关系），我应该在研究中使用哪种回归？
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使用替代方法证明纳什均衡的存在
大多数标准书籍/论文/阅读材料通过吸引Sperner的引理或Brouwer's / Kakutani的FPT来证明/陈述纳什均衡的存在。然而，我最近才知道存在可以通过其他方式证明，尽管我无法找到任何相关材料。 我的问题是，是否真的有可能使用其他一些结果证明存在纳什均衡？ 我真的很感激任何帮助。
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了解人类发展指数计算中的最小值
在HDI的计算中，涉及三个指数。其中之一是GNI指数。在计算此索引时，会进行一些缩放。引用开发计划署的话 技术说明 人均国民总收入（GNI）的最低值为100美元，这是因为接近最低限度的经济体中大量未测量的自给自足和非市场生产，这在官方数据中没有记录。 我不明白这种理由是什么意思。 不是100美元太低了？ 该指数继续上限为75000美元，这是有道理的 - 因为除了收入之外，对生活水平的影响不大。 该指数的计算相当简单： $ Dimension \ index = \ frac {actual \ value - minimum \ value} {maximum \ value - minimum \ value} $
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