经济学

为那些学习，教学，研究和应用经济学和计量经济学的人提供问答

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理性预期假说的解释
我正在阅读统计决策理论，偶然发现了理性期望文献（信息不完全的理性->动态问题-> NL Stokey->丈夫）。如果人们认为整个统计工作都是要从过去学习来推断未来，那么主观期望近似于客观概率而不进行自适应学习的假设似乎是荒谬的。 然而，正如在另一个问题的答案中清楚解释的那样，Muth（1961）提出了理性预期的假设，将其作为一种纯粹的描述性模型，以促进对某些市场行为的解释，然而将这个假设推广到所有行为可能是不现实的。 请参阅本文全文。 如果我正确理解的话，本文的第3部分将说明作者在第2部分中提出并很快证明的这种合理预期假设可如何用于分析几种市场情况。 我很难理解方程3.3-3.4的推理。特别是： 参考（3.3），我们看到，如果则合理性假设（3.4）意味着，或者期望价格等于均衡价格。γβ≠ − 1γβ≠-1个\frac{\gamma}{\beta}\neq-1pËŤ= 0pŤË=0p_t^e=0 句子的最后部分是什么意思？该方程式（3.4）成立吗？如何，和等式（3.3）和（3.4）保持在一起？γβ≠ − 1γβ≠-1个\frac{\gamma}{\beta}\neq-1pËŤ≠ 0pŤË≠0p_t^e\neq0 如果我理解他的解释是将理性预期假设（等式3.4）强加于市场均衡价格（等式3.3），那么解决方案将是或。这是什么意思？还是他想展示其他东西？γβ= - 1γβ=-1个\frac{\gamma}{\beta}=-1pËŤ= 0pŤË=0p_t^e=0
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德布鲁定理的应用/推广
我想知道Debreu的论文“邻近的经济主体”（La Decision 171（1969）：85-90）中的最后一个定理；在G. Debreu的《数学经济学：Gerard Debreu的二十篇论文》（1986年），第173页中转载。 -178）已被使用： 定理。 对于拓扑空间MMM 和度量空间 HHH，让 φφ\varphi 是来自的设定值映射 MMM 至 HHH 紧凑的价值（即 φ(e)φ(e)\varphi(e) 每个人都紧凑 e∈Me∈Me \in M）并且连续。此外，对于每个e∈Me∈Me \in M 让 ≲e≲e\lesssim_e是对一个总序，使得所述集合被关闭。然后从到的集值映射其中φ(e)φ(e)\varphi(e){(e,x,y)∈M×H×H:x≲ey}{(e,x,y)∈M×H×H:x≲ey}\{(e, x, y) \in M \times H \times H : x \lesssim_e y\}φ0φ0\varphi^0MMMHHH φ0(e)={z∈φ(e):x≲ez for all x∈φ(e)},e∈M,φ0(e)={z∈φ(e):x≲ez for all x∈φ(e)},e∈M,\varphi^0(e) = \{z \in \varphi(e) : x …
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过渡矩阵：离散->连续时间
我具有对应于Tauchen（1986）的代码（Python的当量此），其产生的一离散时间AR（1）处理的离散近似。 例如，如果将网格尺寸设置为3，则可以得出生产率的矢量 [A_1, A_2, A_3,] 和转移概率矩阵 A_11, A_12, A_13 A_21, A_22, A_23 A_31, A_32, A_33 在row i，column的情况下j，您可以从转换i为j，并且满足每行总和约为1的要求。 我想知道如何将其转换为等效于转换矩阵的连续时间。一组控制状态之间流速的泊松概率。 在这方面，我所记得的是，我们可以使用以下方法获得泊松概率的线性近似 Prob(i→j)=limΔ→0exp(−λijΔ)≈1−λijΔProb(i→j)=limΔ→0exp⁡(−λijΔ)≈1−λijΔProb(i \to j) = \lim_{\Delta\to0} \exp(-\lambda_{ij}\Delta) \approx 1-\lambda_{ij}\Delta 但是我看不到如何帮助我将以前的矩阵转换为λλ\lambda s ...我期待任何建议。
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有没有办法将Berge的最大定理与信封定理联系起来？
伯格定理指出 让 X∈Rm,Θ∈RnX∈Rm,Θ∈RnX \in \mathbb R^m, \Theta \in \mathbb R^n ，是一个共同连续函数，是连续的（上，下半连续）紧凑值correspondence.The最大化价值函数和最大化是 V（ \ theta）：= \ max_ {x \ in X} f（x，\ theta）C ^ \ ast（\ theta）：= \ {x \ in C（\ theta）\ mid f（x，\ theta）= V（\ theta）\} 然后V：\ Theta \ to \ mathbb R是连续的，C ^ \ ast：\ Theta \ rightrightarrows …
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常识与红帽之谜
这是一个有助于阐明博弈论常识的难题。三个女孩围成一圈坐着，每个戴着红色或白色的帽子。每个人都可以看到除了自己的帽子以外的所有帽子的颜色。现在假设他们都戴着红色帽子。 据说如果老师宣布至少其中一顶帽子是红色的，然后依次询问每个女孩她是否知道帽子的颜色，则被问到的第三个女孩会知道她的帽子是红色的。我知道那里的原因。第一个必须在其他两个上至少看到一个红色的帽子，说我不知道​​。第二个女孩一定在第三个女孩上看到一个红色的帽子，否则她会推断出第一个女孩在她上看到一个红色的帽子。 我不明白老师的必要性。每个人都知道至少有一个红色的帽子。而且，如果我们从常识开始，他们应该弄清楚其他所有人都知道这一点。那么，如果不以常识为前提，是否仅向老师介绍？ 资料来源：http : //cowles.econ.yale.edu/~gean/art/p0882.pdf
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城镇工资水平与房价的相关性
城镇中的工资水平和房价之间是否存在可测量的相关性？ 或者换句话说：如果结果是负担不起的住房，通过新投资来提高薪水在政治上有意义吗？ 更新：我不想编辑原始问题，因为其他人考虑到了这一点而写了他们的答复，但是建议提出因果关系而不是相关性更好。
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为何/为什么外国投资会被货币政策吓到？
他在接受达伦·阿塞莫格鲁（Daron Acemoglu）采访时说：“在美联储宣布我们将更加关注货币政策之后，流经土耳其的热钱已经停止。” 基本上，我了解一些基本知识，例如外币的货币政策利益，但没有确切了解它如何直接产生影响。为什么或如何使外国投资被货币政策吓到？
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经济理论是否支持富人的财富基于穷人的贫困这一观念？
在某种程度上，几乎所有关于贫困，财富和收入不平等的讨论都基于这样的论点，即：富人的财富与穷人的贫困有因果关系；更具体地说，似乎通常会默认达成共识，即前者导致后者。 这是许多关于分配正义的论据的基础，尤其是不平等本身是不公正的，或者仅仅是社会效率低下的观念。但是，我对有关此问题的任何道德问题的讨论不感兴趣，因为这将主要激发基于意见的回应。相反，我想知道是否存在任何（数学）模型可以支持普遍的假设，即使富人富裕的相同经济过程也使穷人成为穷人。
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Craigslist会减少失业吗？
如果自然失业率的很大一部分（尽管我当然不知道有多大）是由求职引起的，则采取更有效的沟通方式可以建立更有效的劳动力市场，如果是这样，任何人都可以用数据量化其影响？
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用BBL识别
在过去的几年中，由Bajari，Benkard和Levin（'07）提出的用于动态游戏的估算器越来越受欢迎。它是相对简单的方法，并且是用于估计具有连续状态空间和连续决策变量的动态博弈的唯一可行选择之一。但是，我从一些人那里听到了关于它真正识别出什么的担忧（可能不是它应该识别出的结构参数）。 我的问题有三点。1）关于使用BBL进行识别的具体关注点是什么，2）它们何时（无关紧要）无关紧要，以及3）是否有一种解决识别问题的方法，而不必说将状态/动作近似为离散的。
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无限的指数经济增长可能吗？
经济增长通常表示为GDP的百分比。支持稳态经济的支持者认为，永续的指数经济增长是不可能的，任何依赖于此的系统本质上都是不稳定的。这是真的？ 无限的指数经济增长可能吗？ （另请参见：是否有根本的原因使（指数）经济增长非常可取？）
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对没有独立公理的彩票的偏好
假设一组结果可以按以下顺序排列：1 \ SUCC 2 \ succsim \ cdots \ succsimÑ。此外，假设决策者优先于彩票而不是这些结果。假设对彩票的偏好是合理的，连续的，但不一定与独立公理一致。NNN1≻2≿⋯≿N1≻2≿⋯≿N1\succ 2\succsim\cdots\succsim N 是否在这种情况下最好的彩票是简并彩票(1,0,…,0)(1,0,…,0)(1,0,\dots,0)？ 如果违反了独立公理该怎么办？
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